Matematika prekyboje - tikimybių teorijos vaidmuo prekybininko sėkmės formulėje

Pastebėjau, kad matematika apskritai ir kai kurie jos skyriai (statistika, tikimybių teorija ir kiti) daugeliui žmonių nelabai domina. Daugumoje gyvenimo sričių jūs tikrai galite išsiversti be šių žinių. Tačiau matematika vaidina svarbų vaidmenį prekyboje: apsupti diagramų, turto vertės ir prekybos apimčių skaičių prekybininkai yra priversti išanalizuoti visus šiuos duomenis, kad galėtų sėkmingai veikti rinkoje.

Aš nusprendžiau parašyti trumpą mokomąjį straipsnį, kuriame būtų visi svarbūs matematiniai triukai, kurie reikšmingai paveiks jūsų prekybą rinkoje. Pamatysite, kad matematika prekyboje nėra tokia sunki, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Žinodami tik keletą formulių, galite pagerinti savo efektyvumą.

Matematinė ir psichologinė prekyba

Pirmiausia yra vadinamosios „psichologinės“ prekybos šalininkai, kurie mano, kad rinką valdo godumas pinigams ir finansinių nuostolių baimė. Kita vertus, rinkos dalyviai kasdien turi išanalizuoti daugybę skaitinės informacijos. Tiesa ta, kad tiek rinkos psichologijos supratimas, tiek matematikos pagrindų žinojimas yra labai svarbūs prekybininko sėkmei. Nors prekybininkai psichologai remiasi tuo, kad rinka siekia užsidirbti pinigų nepatyrusiems dalyviams ir todėl ieško „silpnų“ zonų, jie žino matematinės statistikos galią, nes tai leidžia prognozuoti tam tikrus įvykius gana aukštai. tikslumas.

Turto vertės nustatymas

Paprasčiausias matematikos naudojimo prekyboje pavyzdys yra turto kainos apskaičiavimas. Turto vertės pokyčiai nustatomi tam tikru žingsniu - pip (0,0001 balo). Pavyzdžiui, EUR / USD valiutų pora prekiaujama kurso santykiu 1,2610. Pavyzdžiui, jei rodiklis pakyla iki 1,2625, tai jis išaugo 15 punktų. Kadangi pipo kaina skiriasi nuo pozicijos, rekomenduoju naudoti šią formulę:

P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, kur P1p yra vieno pipo kaina, Ex yra norma, Ps yra pozicijos dydis.

Pavyzdžiui, norite atidaryti aukščiau nurodytos valiutų poros poziciją, kurios dydis yra standartinis lotas, kurio vertė yra 100000 0,0001 USD. Naudodami formulę apskaičiuokite pipo vertę: (1,261 / 100000) * 7,93 = XNUMX EUR.

Sverto

Svertinis vaidmuo tenka svertui Forex rinkoje. 1 standartinė partija yra 100000 XNUMX USD (ne kiekvienas rinkos dalyvis turi tokias dideles sumas). Svertas - lėšos, kurias suteikia brokeris paskolai gauti. Jie gali žaisti prekiautojo naudai ar žalai, jei jis ignoruoja paprasčiausius matematinius dėsnius.

Sverto suma paprastai nurodoma kaip santykis, pavyzdžiui, 1:50. 1 yra prekybininko dalis, 50 - brokerio teikiamos lėšos. Pavyzdžiui, norint atidaryti 1 loto poziciją, prekybininkas turi turėti 2000 USD, o ne 100000 XNUMX USD (standartinė loto vertė). Norėdami apskaičiuoti lėšų sumą, reikalingą sandoriui atlikti, atsižvelgdami į žinomą sverto vertę, naudokite šią formulę:

M = L / C, kur M yra prekybininko lėšos sandoriui atidaryti, L yra pozicijos vertė, išreikšta piniginiais vienetais, C yra svertas (vardiklis santykyje).

Pavyzdžiui, prekybininkui siūlomas svertas 1:25 2 lotų pozicijai atidaryti. Norėdami tai padaryti, jums reikės šios nuosavų lėšų sumos: M = 200000 25/8000 = XNUMX XNUMX USD.

Padėties dydžio apskaičiavimas

Sandorio pozicijos dydis nustatomas atlikus kelis skaičiavimus. Aš juos išvardinau žemiau esančioje lentelėje.

Apsvarstykime skaičiavimą naudodami pavyzdį. Galimi šie pradiniai duomenys:

• Prekybos sąskaita yra 25000 XNUMX USD.
• Prekybos sąskaitos rizika 1 sandoriui yra 2,3%.
• Vienos akcijos kaina yra 50 USD.
• Stop loss kaina - 42 USD.

Pirmiausia apibrėžkime riziką, išreikštą pinigine išraiška. RM = 25000 2,3 * 575% = 1 USD. Dabar apibrėžkime stabdymo nuostolius, išreikštus procentais: SL = 42- (50/16) = 575%. Pozicijos dydis, išreikštas pinigine išraiška, apskaičiuojamas taip: 16/3593,75% = 3593,75. Todėl turime tokį akcijų skaičių: 50 / 72 = XNUMX.

Atsižvelgdamas į nustatytą pozicijos dydžio rizikos lygį, taip pat į dabartinę kainą (50 USD), prekybininkas iš viso galės įsigyti 72 akcijas.

Tikėtina vertė

Aukščiau pateikėme keletą paprastų pavyzdžių, parodančių matematikos svarbą prekyboje. Dabar pereikime prie sudėtingesnių skaičiavimų. Visų pirma apsvarstykime matematinius lūkesčius - teigiamų ir neigiamų sandorių rezultatų tikimybių sumą, atsižvelgiant į sandorių kainą. Apsvarstykite matematikos žymėjimą:

ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), kur ME yra matematinis laukimas, p1 ir p2 yra atitinkamai pirmojo ir antrojo įvykių tikimybės, S1 ir S2 yra pirmojo ir antrojo sandorio išlaidos (S1 yra pelnas, S2 yra nuostoliai), atitinkamai ...

Apsvarstykite pavyzdį: naudodamasis tam tikra strategija, prekybininkas nustatė, kad jis gali sudaryti 35% laimėjusių sandorių už 10 USD ir 65% prarasti sandorius už 3 USD. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, tai yra, matematinis kiekvienos sandorio lūkestis buvo 1,55 USD.

Kaip praktiškai panaudoti matematinius lūkesčius? Tai paprasta - apskaičiuokite vertę ir nustatykite jos ženklą (neigiamą arba teigiamą ME). Jei gaunama vertė su ženklu „-“, prekybininkas praranda pinigus. Teigiami lūkesčiai rodo, kad prekybininkas uždirba pelną.

Teigiamų / neigiamų sandorių tikimybė

Nedaugelis prekybininkų įvertina sandorių laimėjimo / pralaimėjimo tikimybę. Pagrindinė priežastis yra žinių trūkumas tikimybių teorijos srityje, tačiau matematika prekyboje padės ištaisyti šį trūkumą. Norėdami apskaičiuoti tikimybę, tiesiog turite tvarkyti savo sandorių statistiką. Remiantis šiais duomenimis, būtina nustatyti laimėtų ir pralaimėtų sandorių procentą. Pavyzdžiui, tai 65% / 35%. Tolesniuose skaičiavimuose naudojama tikimybių padauginimo taisyklė:

• Tikimybė sudaryti 2 pelningus sandorius iš eilės yra 65% * 65% = 0,65 * 0,65 = 0,4225 arba 42,25%.
• Dviejų pralaimėtų sandorių iš eilės tikimybė yra 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 arba 12,25%.
• Tikimybė sudaryti tris laimėjusius sandorius iš eilės iš karto yra 65% * 65% * 65% = 27,46%.

Šie skaičiai rodo, kad su kiekviena vėlesne pelninga prekyba kitos sėkmės tikimybė mažėja. Tas pats nutiktų ir pralaimėjusių sandorių atveju.

„Martingale“ sistema prekyboje

Ši sistema, žinoma kaip išmanioji bankroto / biudžeto valdymo sistema, iš pradžių buvo sukurta kazino žaidimams. Laikui bėgant, ji rado taikymą biržoje. Sistema numato:

• Prekybininkas iš anksto nustato pradinę sandorio sumą, kurią jis yra pasirengęs sudaryti.
• Praradus prekybininkas sudarys sandorį už didesnę sumą. Sandorio suma proporcingai didėja su kiekvienu nuostoliu (pavyzdžiui, galime turėti tokios formos seką: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
• Laimėjus sandorį, prekybininkas turi grįžti prie pradinės prekybos sumos.

„Martingale“ sistemos esmė yra ta, kad kitas laimėjęs sandoris padengs nuostolius, patirtus dėl eilės nesėkmių. Be to, prekybininkas gaus pelną, lygų pradinei prekybos sumai. Patyrę prekybininkai žino, kad rinka yra nepastovi aplinka, kupina netikėtumų ir nenuspėjamų veiksnių. Taip yra dėl didelės „Martingale“ sistemos naudojimo rizikos.

„Martingale“ sistemos naudojimo prekyboje pavyzdys

Rinkos dalyvis atidarė sandorį už 200 USD, kuris pasirodė esąs laimėjęs. Nekeisdamas sumos, prekybininkas sudaro naują sandorį (už 200 USD) ir pralaimi. Trečiojo sandorio suma yra 400 USD (padidėjo nuo ankstesnio „turo“ pralaimėjimo). Jei prekyba bus sėkminga, prekybininkas gaus 400 USD, o tai atėmus ankstesnius 200 USD nuostolius, reikš 200 USD pajamas (lygias pradinei prekybos sumai).

Sistemos privalumai ir trūkumai

„Martingale“ sistema aiškiai parodo, kaip matematika veikia prekyboje. Tačiau prieš naudodamiesi turite žinoti apie privalumus ir trūkumus. Pirmasis (ir svarbiausias) sistemos trūkumas yra nulinis matematinis lūkestis. Tai reiškia, kad sudarydamas kiekvieną naują sandorį, prekybininkas tik laimės ankstesnių nuostolius. Antras trūkumas yra tas, kad prekybininkas turi turėti didelį biudžetą.

Nepaisant esamų trūkumų, „Martingale“ patartina naudoti dėl šių priežasčių:

• Strategija padeda prekybininkui geriau „pajusti“ rinką.
• Vidurkis atidarant priešingą prekybą (viena iš Martingale sistemos atmainų).
• Naudokite kaip savo prekybos strategijos pagrindą.

Kaip matote, prekybos matematika neturi antrinio vaidmens. Kiekvienas rinkos žaidėjas susiduria su skaičiais, kuriuos tinkamai naudojant galima pasiekti puikių rezultatų. Norint tinkamai naudoti, reikia žinoti kai kurias subtilybes, kurias pateikiau šiame straipsnyje. Kaip sakiau, sėkmė rinkoje priklauso ne tik nuo gebėjimo dirbti su skaitmeniniais duomenimis, bet ir atsižvelgti į emocinį komponentą. Todėl tikri ekspertai ne tik gerai išmano matematiką, bet ir giliai supranta rinką bei esmę, kas joje vyksta.

Pažiūrėję vaizdo įrašą, galite gauti dar įdomesnės informacijos apie matematikos vaidmenį prekyboje: